El BCE está descontento con los modelos internos de riesgos que usan los bancos

El Banco Central Europeo (BCE) insta a los bancos de la zona del euro a mejorar la forma en que implementan y usan sus modelos internos para calcular sus necesidades de capital según sus riesgos de mercado y de crédito de contraparte.

El BCE dijo este miércoles en su boletín informativo sobre supervisión de agosto que algunos bancos que reubicaron sus negocios, por ejemplo después del brexit, necesitaron la aprobación de la entidad monetaria para poder continuar usando sus modelos internos, que habían sido aprobados inicialmente fuera de la supervisión bancaria europea.

La investigación de los modelos internos de los bancos del BCE en 2021 y 2022 se centró en comprobar cómo afrontan los modelos internos el riesgo de mercado y de crédito de contraparte.

El BCE critica que su análisis a veces es obstaculizado por "la pobre calidad de las aplicaciones enviadas y la documentación proporcionada" por los bancos.

Todavía se posponen o cancelan demasiadas aplicaciones previstas porque los bancos no están preparados a tiempo o porque la calidad de las aplicaciones es insuficiente, lo que lleva a retirar aplicaciones durante la investigación.

Los bancos envían esas aplicaciones al BCE porque están obligados por la nueva regulación europea de supervisión bancaria, porque quieren usar de forma más amplia su modelo o porque el BCE se lo exige al revisar los modelos internos.

Nuevos modelos

El BCE concluye que los modelos internos de los bancos han mejorado en general tras la revisión y que los modelos cumplen las especificaciones definidas por la regulación de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) o se van a cambiar para que las cumplan.

Pero estos modelos internos todavía tienen debilidades, algunas de ellas severas. El BCE encontró 17 errores en cada investigación, una tercera parte de ellos graves.

Por ello el BCE insta a los bancos a mejorar la calidad de los datos que usan para calcular sus riesgos de impago.

Los bancos prefieren usar a veces sus modelos internos para calcular sus necesidades de capital según sus activos de riesgo porque con este modo deben mantener menos capital que cuando consideran los activos de riesgos con otros estándares supervisores.